БЕСПЛАТНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЕБИНАР ОТ АЛЕКСАНДРА БАРАНОВА И СЕРГЕЯ ПИЩИКОВА

От требований Банка России к внедрению: СУР/ПДК для профучастников рынка ценных бумаг и других заинтересованных аудиторий

Целевая аудитория:

  • Топ-менеджеры
  • Сотрудники подразделений риск-менеджмента
  • Контролеры и представители служб внутреннего аудита
  • Контролеры и аудиторы со стороны бенефициаров
  • Брокеры и дилеры (Части I, II)
  • Доверительные управляющие (Части I, II, III)
  • Регистраторы (Часть I)
  • Управляющие компании (Часть III)
  • Спецдепозитарии (Часть I, добровольное использования требований 4501-У)

10 июля 2018

Москва-Сити, Башня Москва

ЭКСКЛЮЗИВ 4501-У и 4630-У

Первый вебинар в РФ по практическому внедрению практик управления рисками для профессиональных участников РЦБ с учетом новых требований, последних комментариев и уточнений от Банка России.

Варианты участия:

  • Вебинар

О семинаре

Актуальность

  • Исполнение требований Банка России: 4501-У (с 28.06.18) и 4630-У (с 31.05.18)

  • От описания проблем к выработке решений для профучастников РЦБ*.

Целевая аудитория

  • Топ-менеджеры, контролеры и представители служб внутреннего аудита профучастников рынка ценных бумаг, включая брокеров, депозитариев и регистраторов
  • Сотрудники подразделений риск-менеджмента брокерских и управляющих компаний, доверительных управляющих на рынке ценных бумаг, НПФ, спецдепозитариев и регистраторов
  • Сотрудники подразделений НПФ, УК и доверительных управляющих, связанных с инвестиционным процессом
  • Аналитики рынка коллективных инвестиций и эксперты профильных СРО

Цель

Сформировать у участников базовый аналитический и практический инструментарий для построения, а также совершенствования существующей системы риск-менеджмента в рамках требований регулятора, а также на основе лучших отраслевых практик и мирового опыта.

Задача

Предложение практических решений в части внедрения/развития/актуализации СУР профессиональных участников РЦБ, с учетом текущих требований Банка России 4501-У, 4630-У и перспективе появления новых требований регулятора.

Программа семинара содержит

  • Классификацию основных групп рисков с учетом отраслевой специфики.
  • Практики управления финансовыми (включая кредитные, рыночные и риск ликвидности) и операционными рисками для:
    1. НПФ и УК
    2. Профучастников РЦБ (регистраторы, депозитарии, брокеры)
  • Практики управления регуляторными рисками НПФ и УК
  • Практики управления рисками разных типов брокеров и доверительных управляющих
  • Управление специфическими рисками компаний инфраструктуры рынка ценных бумаг (регистраторы, депозитарии и спецдепозитарии)
  • Разбор отдельных кейсов управления рисками:
    1. НПФ и УК
    2. Компании инфраструктуры рынка ценных бумаг
    3. Брокеры и доверительные управляющие

Преимущества

  • В рамках мероприятия проводится обучение практическим навыкам построения риск менеджмента, а не изложение общеизвестных книжных истин
  • Акцент семинара делается на лучших практиках риск-менеджмента с учетом специфики деятельности участника финансового рынка и мирового опыта
  • Предлагаются практические методы управления различными операционными рисками с описанием как можно автоматизировать этот процесс
  • Подход управления рисками дополнен управлением непрерывности бизнеса и предложением правильной организации работы компании в критической (нештатной) ситуации
  • В рамках семинара участники учатся выделять главное «ключевые моменты» в управлении рисками, находить грамотное решение по возникающим в повседневной профессиональной деятельности вопросам
  • В части работы с операционными рисками описана модель угроз
  • В рамках семинара рассматриваются актуальные правовые вопросы, предлагаются оптимальные решения, экономящие временные и материальные затраты участников рынка
  • Руководители семинара являются авторами ряда публикаций по практическим особенностям построения системы управления рисками небанковских финансовых организаций, особенностей регулирования и надзора в контексте комплаенс-рисков участников рынка
  • Авторы семинара участвуют в разработке стандартов и нормативных требований управления в рамках СРО, участвуют в обсуждение предложений регулятора по требованиям к системе риск-менеджмента лицензируемых участников финансового рынка

Программа

9:30 - 10:00
Регистрация/кофе
10:00 - 12:30
Часть I. СУР: от требований 4501-У к внедрению (особенности лицензионной деятельности и отраслевой принадлежности).

1. Существующая нормативная база, связанная с СУР профучастников РЦБ.

2. Существующие потребности в части удовлетворения требований 4501-У (минимальные требования Банка России).

3. Уровни зрелости СУР:

3.1. Минимальная достаточность к СУР ПУРЦБ: формальное соответствие текущим обязательствам ЦБ к СУР ПУРЦБ («Игра в догонялки»)

  • 4501-У
  • Принципы, инфраструктура, процессы
  • Реестр рисков, Самооценка
  • Регламент. Пакет документов подход к разработке документов. Примеры.
  • Опят внедрения, типичные ошибки, спорные моменты.
  • Значимость рисков

3.2. Продвинутая версия построения СУР ПУРЦБ: соответствие п. 3.1. + работа на опережение в рамках появления ожидаемых требований Банка России («В опережение требований ЦБ»)

  • 4501-У, Непрерывность деятельности 28-МР, Информационная безопасность
  • Принципы, инфраструктура, процессы
  • Продвинутый реестр рисков, Самооценка
  • Подходы к управлению кредитным риском.
  • Подходы к управлению репутационным риском.

3.3. Построение интегральной модели СУР ПУРЦБ: соответствие п.п. 3.1, 3.2 + дополнительные опции («Формирование будущего законодательного поля по СУР» с учетом имеющихся мировых и российских практик).

  • Внутренний контроль, построение матрицы Контролей и рисков
  • Принципы, инфраструктура, процессы
  • Подходы к управлению регуляторным риском
  • Управление стратегическим риском
  • Интегральный реестр рисков. Цепочки рисковых событий.
  • Мотивация персонала в системе управления рисками и внутреннего контроля
  • Использование ССП (системы стратегических показателей) в СУР
  • Построение проекта внедрения интегральной СУР

4. Отличие фрагментарного подхода от комплексного интегрального управления рисками.

5. Профучастник РЦБ: выстраивание работы с бизнес-процессами, корпоративная культура (работа с операционными рисками). Практические примеры выявления рисков. Пример реестра рисков.

6. О возможностях аутсорсинга СУР в рамках 4501-У.

12:30 - 13:00
Перерыв
13:00 - 13:30
Анонс возможностей по индивидуальному консалтингу:
  • Подготовка внутренней документации профессионального участника РЦБ по системе управления рисками (в рамках требований 4501-У и других нормативных актов Банка России).
  • Аудит бизнес-процессов и методологические рекомендации по построению системы управления рисками профучастника РЦБ.
  • Идентификация и оценка типичных, существенных и ключевых рисков профучастника РЦБ.
  • Внедрение и автоматизация бизнес-процессов по управлению операционным рисками профучастника РЦБ.
  • Внедрение и автоматизация бизнес-процесса по расчёту показателя достаточности капитала профучастника РЦБ (в рамках требований 4630-У).
  • Методологические рекомендации по организации бизнес-процессов по непрерывности деятельности профучастника РЦБ.
13:30 - 16:00
Часть II. ПДК: от требований 4630-У к внедрению (требования Банка России для брокеров и перспективы расширения требований).
1. Кого затрагивают требования?
2. Существующие потребности в части удовлетворения требований 4630-У (помимо требований 4501-У) Минимальная достаточность: кто, что, как?
3. Цели внедрения проекта автоматизация расчета ПДК, три возможных цели:
3.1. Минимальная достаточность к СУР ПУРЦБ - формальное соответствие текущим обязательствам ЦБ к СУР ПУРЦБ («Игра в догонялки»)
3.2. Построение интегральной модели СУР ПУРЦБ: 3.1. + 3.2 + дополнительные опции («Формирование будущего законодательного поля по СУР» с учетом имеющихся мировых и российских практик)
4. Возможный вариант решения задачи на уровне необходимых бизнес-процессов ПУРЦБ для расчета ПДК (для каждой цели).
5. Вызовы для ПУРЦБ, которые могут последовать, или почему лучше опережать регулятора на шаг, а не «играть в догонялки».
6. Преимущества автоматизации бизнес-процесса при расчете ПДК ПУРЦБ.
7. О возможном подходе стресс-тестирования финансовых рисков, в том числе и на основе ПДК.
16:00 - 16:30
Перерыв
16:30 - 19:00
Часть III. Стресс-тестирование инвестиционного портфеля
1. Основные виды финансовых рисков. Основные подходы к оценке кредитного, фондового и процентного рисков инвестиционного портфеля. Особенности учета валютного риска.
2. Риск-бюджет как возможный интегральный показатель оценки совокупного финансового риска инвестиционного портфеля. Особенности учета ликвидности финансовых инструментов.
3. Риск-бюджет как инструмент инвестиционного планирования в рамках ограниченного риск-аппетита.
4. Использование показателя риск-бюджета для стресс-тестирования.

Записаться

Стоимость участия в семинаре
(физические и юридические лица) составляет:

Вебинар (предоставляется уникальная ссылка для онлайн и оффлайн доступа):

  • 23 900 руб. (вне зависимости от количества участников)
Для выставления договора и счета необходимо заполнить регистрационную форму:

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения

Если у Вас возникли вопросы: +7 (495) 785-81-00 (доб.114) Валентина Никитина, sec@rcb.ru

Место проведения

Москва-Сити, Город столиц, Башня Москва
Пресненская наб. 8с1
м. Деловой центр
(вход по пропускам: паспорт/водительское)

Баранов Александр Вячеславович

27.07.1966, г. Москва

Образование: МГУ им. М.В.Ломоносова, механико-математический факультет.

Квалификационные аттестаты: 1.0, 5.0., 7.0.

Более 20 публикаций по теме управления рисками в небанковских финансовых организациях.

Опыт работы в инвестиционном секторе более 22 лет, из них опыт руководства подразделением по управлению рисками более 8 лет.

«ЕФГ Управление Активами», «Ай Кью Джи Управление Активами», директор департамента риск-менеджмента: 2015 - н.в.
Паллада УК, заместитель генерального директора, риск-менеджер: 2013 – 2015 гг.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», начальник управления рисками: 2009 - 2012 гг.
УК «Норд-Капитал», генеральный директор: 2007-2009 гг.

  • Проведение обучающих семинаров и мастер-классов по профилю «Риск-менеджмент в небанковских финансовых организациях» в рамках мероприятий ПАРТАД, НАПФ, а также учебных курсов ИФРУ, УЦ МФЦ, УКЦ НАПФ, ИНФИ ПАРТАД.
  • Докладчик, модератор круглых столов, конференций, форумов и тематических секций в рамках этих мероприятий по специализации «Инвестиции в России», «Долговой рынок», «Деятельность рейтинговых агентств», «Новые регуляторные требования к НПФ», «Управление рисками НПФ», «Управление рисками НФО», «Инфраструктура рынка ценных бумаг».
  • Член рабочей группы НАПФ по созданию стандартов управления рисками НПФ (2010-2012 гг.)
  • Председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками (с 2011 по н.в.)
  • Член Комитета по управлению рисками НАУФОР (с декабря 2017 по н.в.)
  • Член Комитета Банка России по стандартам деятельности управляющих (с декабря 2016 по н.в.)

Пищиков Сергей Всеволодович

19.06.1965, г. Москва

Образование: Московский Энергетический Институт, инженер-физик.

Более 10 публикаций по темам управления рисками в банковских и небанковских финансовых организациях, внедрение ERP систем, управленческий учет, система взаимосвязанных показателей.

Опыт руководства подразделениями по управлению рисками более 10 лет.

Проведение обучающих семинаров «Риск-менеджмент. Операционный риск - модель угроз».

  • Реализация проектов внедрение СУР в компаниях инфраструктуры РЦБ. Система риск менеджмента в соответствии с Положением ЦБ РФ №4501. Самооценка. Создание и ведение реестра рисков. Разработка и внедрение риск менеджмента, включая операционный, кредитный, репутационный риски. Разработка плана ОНиВД в соответствии с методическими рекомендациями ЦБ РФ по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций №28-МР. Внедрение информационной безопасности в соответствии стандарта ГОСТ Р 53647.1. Создание методологии «три в одном» - комплексное управление операционным риском, риском непрерывности деятельности и риском информационной безопасности. Автоматизация учета и оценки операционного риска. Разработка стратегий развития НФО.
  • Консалтинг. Внедрение системы ССП – системы стратегического планирования.
    Управленческое консультирование, постановка систем бюджетирования, внедрение системы KPI, настройки ERP систем (SAP, Axapta).
  • Банки. Построение «с нуля» системы управления рисками (ВПОДК) в соответствии с указанием Банка России №3624-У. Включая кредитный риск, рыночный риск, процентный риск, риск потери ликвидности, операционный риск, репутационный риск, страновой риск, стратегический риск, регуляторный риск, риск концентрации. Проведение стресс – тестирования. Автоматизация риск-менеджмента, в том числе: оценка кредитного риска методом Монте-Карло, стресс тестирования рыночного риска. Разработка банковских стратегий.
Скачать программу семинара