ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЕБИНАР ОТ АЛЕКСАНДРА БАРАНОВА И СЕРГЕЯ ПИЩИКОВА

Опыт проверок Банком России НПФов, управляющих компаний ПИФ и НПФ, доверительных управляющих по исполнению требований 4060-У, 4332-У, 4501-У: проблемы и подходы к решению.

Бонусы:

  • Чем грозит фидуциарная ответственность? «Подводные камни» фидуциарной ответственности в рамках 75-ФЗ и 156-ФЗ. К чему надо готовиться?
  • «Подводные камни» субсидиарной ответственности НПФ, УК и спецдепозитария.
  • Нюансы революционных изменений аттестационных требований к специалистам НФО с 01.01.20 – как избежать проблем при будущих проверках ЦБ РФ?

Публикации по теме (газета КоммерсантЪ)

«Более 2,8 тыс. сделок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) попали в «выборку для анализа» регулятора в рамках применения механизмов фидуциарной ответственности, рассказали в ЦБ»

24 октября 2019 г.

ЭКСКЛЮЗИВ 4060-У, 4332-У, 580-П, 482-П, 75-ФЗ, 156-ФЗ

Целевая аудитория:

  • НПФы
  • Управляющие компании ПИФ и НПФ
  • Доверительные управляющие
  • Специализированные депозитарии

Программа

10:00 - 19:00
1. Виды проверок и запросов на предоставление информации

• Дуализм подходов к управлению рисками: ЦБ РФ и МинФин (МСФО)

• Нормативная база проверок

• Запросы

• Проверки


2. Организация СУР для НПФ

• Необходимые внутренние нормативные документы

• Порядок актуализации нормативной базы.

• Нюансы по проведению стресс-тестирования НПФ


3. Организация СУР для ПУ РЦБ

• На кого распространяются требования 4501-У?

• Порядок актуализации нормативной базы. «Один раз в год» - это в какой?

• Нюансы определения значимости рисков (корректное исполнение п. 2.2.1 4501-У)

• Функции Совета Директоров (СД) в СУР ПУ

  • Положения об органах управления
  • Протоколы заседаний за период
  • Подтверждение исполнения принятых решений

• Коммерческий и стратегический риск, сходства и различия

• Кастодиальный риск регистратора. Есть ли он???

• План мероприятий (глазами ЦБ) по снижению исключению рисков, отчет по плану мероприятий.

• Нарушение сроков отчетности – пустячок. А неприятно!


4. Кредитный риск

• Депозиты в кредитных организациях, имеющих рейтинг

• Депозиты в кредитных организациях, не имеющих рейтинг

• Займы юридическим и физическим лицам

• Нерыночные процентные ставки, что с ними делать?

• Амортизация по эффективной процентной ставке

• Длинные кредитные требования (депозиты, займы и т.д.). Как рассчитать вероятность дефолта на большом периоде (более года)

• Нюансы расчета ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженность. На что обращают внимание в первую очередь.

• В чем опасность кредитования связанных заемщиков


5. Рыночный риск

• Оценка риска по долевым инструментам (акциям)

• Оценка риска по долговым инструментам (облигация) в рынке

• Оценка риска по некотируемым долговым инструментам (в том числе, вложения в ООО)

• Особенности управления рисками при работе с клиентами с особым уровнем риска (КОУР)

• Валютный риск. Отрицательная переоценка. Как им управлять.


6. Операционные риски

• Идентификация и оценка операционных рисков

• Как происходит управление операционными рисками? (инструменты работы с операционными рисками: коммуникации, опросы, самооценка, отчетность)


7. Особенности справедливой стоимости активов

• Нюансы МСФО 9 (IFRS 9) и МСФО 39 (IAS 39)

• Активы по амортизационной стоимости

• Влияние справедливой стоимости на расчет собственных средств (СС)

• Нарушение регуляторного уровня собственных средств (СС), без нарушения СС


8. Формат взаимодействия НПФ и управляющих компаний

• Нюансы взаимодействия НПФ и управляющих компаний (4060-У, 4332-У)

• Зона ответственности управляющей компании (особенности договора ДУ с НПФ)

• Баланс интересов и естественные конфликты НПФ и управляющей компании НПФ


9. Экономическая целесообразность / обоснованность сделок с активами НПФ

• Кто готовит отчеты по целесообразности транзакций с активами пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ?

• Какие финансовые инструменты и сделки попадают под эту отчетность?

• Основные параметры, которые должны быть в отчетах.

• Какие риски сулят данные отчеты для НПФ и управляющей компании?


10. Особенности регуляторных требований к риск-менеджменту УК ПИФ

• Прямое требование по организации СУР к УК ПИФ со стороны ЦБ отсутствует, но радоваться рано

• К чему надо быть готовым УК ПИФ (не совмещающим свою деятельность с доверительными управляющими)?


11. Перспективы деятельности

• Стратегия, какие к ней могут быть вопросы?

• Как и где будет / может учитываться Стратегия?


12. Непрерывность деятельности, техническое и технологическое оснащение

• Управление рисками нарушения непрерывности деятельности:

  • Антропогенными
  • Техническими (Технологическими)
  • Внешними. Чрезвычайные ситуации. Планы ОНиВД (28-МР).

13. Подводные камни фидуциарной ответственности (в рамках 75-ФЗ)

• Мифы и реальность. Трактовка ЦБ.

• Методика ЦБ.

• Отдельные кейсы.

• Чего стоит опасаться (сейчас и в будущем)?


14. «Подводные камни» фидуциарной отвественности (в рамках 156-ФЗ)

• Недостаток информации.

• Чего стоит опасаться (сейчас и в будущем)?


15. Нюансы субсидаирной отвественности

• Группы ответственных лиц (единоличный исполнительный орган, совет директоров, собственники)

• Чего стоит опасаться?


16. Кадровая политика и изменения аттестационных требований

• Формат новых требований по профессиональному стандарту

• Ожидаемые сроки вступления в силу

• Потенциальные проблемы, которые появятся у лицензируемых участников финансового рынка

Записаться

Стоимость участия в вебинаре
(физические и юридические лица) составляет:

Вебинар (предоставляется уникальная ссылка для онлайн доступа, а также доступа к записи вебинара):

  • 27 900 руб.
Для выставления договора и счета необходимо заполнить регистрационную форму:

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения

Если у Вас возникли вопросы: +7 (495) 785-81-00 (доб.114) Валентина Никитина, nikitina@rcb.ru

Баранов Александр Вячеславович

Директор департамента риск-менеджмента «Ай Кью Джи Управление Активами»

Независимый директор в Совете Директоров ПАРТАД

Председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, аудиту и управлению рисками

Член Комитета по управлению рисками НАУФОР

Член Комитета Банка России по стандартам по деятельности управляющих

Член Экспертного совета по листингу российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Член Комитета по рынкам коллективных инвестиций ПАО «Московская биржа»

  • Опыт работы на финансовых рынках более 24 лет, из них опыт руководства подразделений по управления рисками более 10 лет. Квалификационные аттестаты: 1.0, 5.0, 7.0.
  • Автор более 30 статей по деятельности и управлению рисками в НФО, в том числе НПФ и УК.
  • На годовом Инвестиционном форуме Investor Awards 2013 награжден дипломом «За развитие риск-менеджмента в финансовых (небанковских) институтах»
  • Проведение обучающих семинаров и мастер-классов по профилю «Риск-менеджмент в небанковских финансовых организациях» в рамках мероприятий ПАРТАД, НАПФ, а также учебных курсов ИФРУ, УЦ МФЦ, УКЦ НАПФ, ИНФИ ПАРТАД.
  • Докладчик, модератор круглых столов, конференций, форумов и тематических секций в рамках этих мероприятий по специализации «Инвестиции в России», «Долговой рынок», «Деятельность рейтинговых агентств», «Новые регуляторные требования к НПФ», «Управление рисками НПФ», «Управление рисками НФО», «Инфраструктура рынка ценных бумаг».

Пищиков Сергей Всеволодович

19.06.1965, г. Москва

Образование: Московский Энергетический Институт, инженер-физик.

Квалификационные аттестаты: 1.0, 5.0, 7.0

Более 10 публикаций по темам управления рисками в банковских и небанковских финансовых организациях, внедрение ERP систем, управленческий учет, система взаимосвязанных показателей.

Опыт руководства подразделениями по управлению рисками более 10 лет.

Проведение обучающих семинаров «Риск-менеджмент. Операционный риск - модель угроз».

  • Реализация проектов внедрение СУР в компаниях инфраструктуры РЦБ. Система риск менеджмента в соответствии с Положением ЦБ РФ №4501. Самооценка. Создание и ведение реестра рисков. Разработка и внедрение риск менеджмента, включая операционный, кредитный, репутационный риски. Разработка плана ОНиВД в соответствии с методическими рекомендациями ЦБ РФ по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций №28-МР. Внедрение информационной безопасности в соответствии стандарта ГОСТ Р 53647.1. Создание методологии «три в одном» - комплексное управление операционным риском, риском непрерывности деятельности и риском информационной безопасности. Автоматизация учета и оценки операционного риска. Разработка стратегий развития НФО.
  • Консалтинг. Внедрение системы ССП – системы стратегического планирования.
    Управленческое консультирование, постановка систем бюджетирования, внедрение системы KPI, настройки ERP систем (SAP, Axapta).
  • Банки. Построение «с нуля» системы управления рисками (ВПОДК) в соответствии с указанием Банка России №3624-У. Включая кредитный риск, рыночный риск, процентный риск, риск потери ликвидности, операционный риск, репутационный риск, страновой риск, стратегический риск, регуляторный риск, риск концентрации. Проведение стресс – тестирования. Автоматизация риск-менеджмента, в том числе: оценка кредитного риска методом Монте-Карло, стресс тестирования рыночного риска. Разработка банковских стратегий.
Скачать программу вебинара