ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЕБИНАР ОТ СЕРГЕЯ ПИЩИКОВА И АЛЕКСАНДРА БАРАНОВА

Опыт первых проверок со стороны Банка России регистраторов, доверительных управляющих, брокеров по исполнению 4501-У: проблемы и подходы к решению.

Бонус: нюансы революционных изменений аттестационных требований к специалистам РЦБ и коллективных инвестиций с 01.07.19. Объясняем: как избежать проблем при будущих проверках Банка России?

8 августа 2019 г.

ЭКСКЛЮЗИВ 4501-У, 532-П, 28-МР

Целевая аудитория:

  • Регистраторы
  • Доверительные управляющие
  • Брокеры
  • Специализированные депозитарии*

* общие вопросы проверок и классификации

Программа

11:00 - 13:00
1. Виды проверок и запросов на предоставление информации.

• Дуализм подходов к управлению рисками: ЦБ РФ и МинФин (МСФО)

• Нормативная база проверок

• Запросы

• Проверки


2. Организация СУР

• Порядок актуализации нормативной базы. «Один раз в год» - это в какой?

• Нюансы определения значимости рисков (корректное исполнение п. 2.2.1 4501-У)

• Функции Совета Директоров (СД) в СУР профучастника:

  • Положения об органах управления
  • Протоколы заседаний за период
  • Подтверждение исполнения принятых решений

• Коммерческий и стратегический риск, сходства и различия

• Кастодиальный риск регистратора. Есть ли он?

• План мероприятий (глазами ЦБ) по снижению исключению рисков, отчет по плану мероприятий

• Нарушение сроков отчетности – пустячок. А неприятно!

13:00 - 13:30
Перерыв
13:30 - 16:30
3. Кредитный риск. Где Ваши резервы?

• Депозиты в кредитных организациях, имеющих рейтинг

• Депозиты в кредитных организациях, не имеющих рейтинг

• Займы юридическим и физическим лицам

• Нерыночные процентные ставки, что с ними делать?

• Амортизация по эффективной процентной ставке

• Длинные кредитные требования (депозиты, займы и т.д.). Как рассчитать вероятность дефолта на большом периоде (более года)?

• Нюансы расчета ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженность. На что обращают внимание в первую очередь?

• В чем опасность кредитования связанных заемщиков?


4. Рыночный риск. Как Вы его учитываете?

• Оценка риска по долевым инструментам (акциям)

• Оценка риска по долговым инструментам (облигация) в рынке

• Оценка риска по некотируемым долговым инструментам (в том числе, вложения в ООО)

• Стресс-тест брокера по ПФИ

• Особенности управления рисками при работе с клиентами с особым уровнем риска (КОУР)

• Стресс-тест брокера, осуществляющего брокерскую деятельность при совершении отдельных операций и сделок за счет клиентов (маржинальное кредитование)

• Валютный риск. Отрицательная переоценка. Как им управлять?


5. Балансовый процентный риск

• Что за новшество? 532-П, в примечании 52 - "Управление рисками" - 52.16 «Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках»

16:30 - 17:00
Перерыв
17:00 - 18:30
6. Финансовая устойчивость

• Уровни финансовой устойчивости

• Риск-аппетит

• Влияние реализации рисков на финансовый результат и капитал профучастника

• Нарушение регуляторного уровня собственных средств (СС), без нарушения СС


7. Перспективы деятельности

• ЦБ РФ интересует не только регуляторная составляющая надзорных организаций, но и перспективы отрасли. Когда плохо «мало», а плохо «много»?


8. Непрерывность деятельности, техническое и технологическое оснащение

• Управление рисками нарушения непрерывности деятельности:

  • Антропогенными
  • Техническими (Технологическими)
  • Внешними. Чрезвычайные ситуации. Планы ОНиВД (28-МР).

9. NEW! Кадровая политика и изменения аттестационных требований

• Формат новых требований по профессиональному стандарту

• Ожидаемые сроки вступления в силу

• Потенциальные проблемы, которые появятся у лицензируемых участников финансового рынка

Записаться

Стоимость участия в вебинаре
(физические и юридические лица) составляет:

Вебинар (предоставляется уникальная ссылка для онлайн доступа, а также доступа к записи вебинара):

  • 23 900 руб.
Для выставления договора и счета необходимо заполнить регистрационную форму:

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения

Если у Вас возникли вопросы: +7 (495) 785-81-00 (доб.114) Валентина Никитина, nikitina@rcb.ru

Пищиков Сергей Всеволодович

19.06.1965, г. Москва

Образование: Московский Энергетический Институт, инженер-физик.

Квалификационные аттестаты: 1.0, 5.0, 7.0

Более 10 публикаций по темам управления рисками в банковских и небанковских финансовых организациях, внедрение ERP систем, управленческий учет, система взаимосвязанных показателей.

Опыт руководства подразделениями по управлению рисками более 10 лет.

Проведение обучающих семинаров «Риск-менеджмент. Операционный риск - модель угроз».

  • Реализация проектов внедрение СУР в компаниях инфраструктуры РЦБ. Система риск менеджмента в соответствии с Положением ЦБ РФ №4501. Самооценка. Создание и ведение реестра рисков. Разработка и внедрение риск менеджмента, включая операционный, кредитный, репутационный риски. Разработка плана ОНиВД в соответствии с методическими рекомендациями ЦБ РФ по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций №28-МР. Внедрение информационной безопасности в соответствии стандарта ГОСТ Р 53647.1. Создание методологии «три в одном» - комплексное управление операционным риском, риском непрерывности деятельности и риском информационной безопасности. Автоматизация учета и оценки операционного риска. Разработка стратегий развития НФО.
  • Консалтинг. Внедрение системы ССП – системы стратегического планирования.
    Управленческое консультирование, постановка систем бюджетирования, внедрение системы KPI, настройки ERP систем (SAP, Axapta).
  • Банки. Построение «с нуля» системы управления рисками (ВПОДК) в соответствии с указанием Банка России №3624-У. Включая кредитный риск, рыночный риск, процентный риск, риск потери ликвидности, операционный риск, репутационный риск, страновой риск, стратегический риск, регуляторный риск, риск концентрации. Проведение стресс – тестирования. Автоматизация риск-менеджмента, в том числе: оценка кредитного риска методом Монте-Карло, стресс тестирования рыночного риска. Разработка банковских стратегий.

Баранов Александр Вячеславович

27.07.1966, г. Москва

Образование: МГУ им. М.В.Ломоносова, механико-математический факультет.

Квалификационные аттестаты: 1.0, 5.0., 7.0.

Более 20 публикаций по теме управления рисками в небанковских финансовых организациях.

Опыт работы в инвестиционном секторе более 22 лет, из них опыт руководства подразделением по управлению рисками более 8 лет.

«ЕФГ Управление Активами», «Ай Кью Джи Управление Активами», директор департамента риск-менеджмента: 2015 - н.в.
Паллада УК, заместитель генерального директора, риск-менеджер: 2013 – 2015 гг.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», начальник управления рисками: 2009 - 2012 гг.
УК «Норд-Капитал», генеральный директор: 2007-2009 гг.

  • Проведение обучающих семинаров и мастер-классов по профилю «Риск-менеджмент в небанковских финансовых организациях» в рамках мероприятий ПАРТАД, НАПФ, а также учебных курсов ИФРУ, УЦ МФЦ, УКЦ НАПФ, ИНФИ ПАРТАД.
  • Докладчик, модератор круглых столов, конференций, форумов и тематических секций в рамках этих мероприятий по специализации «Инвестиции в России», «Долговой рынок», «Деятельность рейтинговых агентств», «Новые регуляторные требования к НПФ», «Управление рисками НПФ», «Управление рисками НФО», «Инфраструктура рынка ценных бумаг».
  • Член рабочей группы НАПФ по созданию стандартов управления рисками НПФ (2010-2012 гг.)
  • Председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками (с 2011 по н.в.)
  • Член Комитета по управлению рисками НАУФОР (с декабря 2017 по н.в.)
  • Член Комитета Банка России по стандартам деятельности управляющих (с декабря 2016 по н.в.)
Скачать программу вебинара